続・週足の”滞在率”によるトラリピの設定の考え方を見直しました！

私 ＠みはぎや の投資の基本スタンスは、インデックス投資による長期、分散、積み立てですが、無理のない範囲で攻めの投資も行っています。

その一環として、2021年11月からトラリピも開始し、12月に週足の”滞在率”に着目したトラリピレンジの設定を行い、11月～3月の5か月平均で、単月約4万円以上の利益を確保しました。
ただ、トラリピは、含み損を抱えながら細かく約定して利益を積み上げていく手法で、当初は少なかったのですが、最近は含み損が大きくなりました。

週足の”滞在率”　を使い始めて4か月、2月に大きな見直しを一度行いましたが、今回改めて考え方の整理と見直しを行いました。

週足の”滞在率”について、最初にまとめたのは以下の記事です。

2022年2月に”滞在率”の考え方を見直したときの記事は以下です。

そもそも週足の”滞在率” とは？

私は、週足に着目し、あるレートがある期間で何回くらい週足に含まれるかをカウントし、その割合を週足の”滞在率” としました。

下の図は、あるときのUSD/JPYのローソク図のイメージですが、①～⑩の10週間は、概ね112.5～115.0の間を行き来しています。
このとき、例えば0.5円間隔に横線を引き、週足と交わったところに●を付けます。
この●の数を表にまとめたのがグラフの下の方の表です。

この回数を、この期間の10回に対する割合を出したものが、”滞在率” としました。
”出現率” といっても良いかもしれませんね。

今回の見直しのポイントは統計学の活用したトラリピレンジの設定

少し前から、統計学の平均、標準偏差を活用することを試みています。
これまでは直近の週足25週分の週足（以下、25週足と呼びます）や直近の50週分の週足（以下、50週足と呼びます）のピーク値などを使って、ハーフ＆ハーフ戦略の時の境界値や、レンジ幅の上限値や下限値の決定していました。
今回の見直しでは、これらに代わって、統計学の平均や標準偏差を使うことにしました。

具体的には、ハーフ＆ハーフ戦略の時の境界値は、25週足の平均①と50週足の平均②の平均＜（①＋②）/2＞としました。

平均±1.28σの範囲は、統計学的には80％の値が分布することになりますが25週足の平均±1.28σと50週足の平均±1.28σが重なる範囲（AND条件）をトラリピ設定のレンジ幅としました。

また、マイナススワップポイントになるポジションは原則としては取らないことにしましたが、その場合の買いレンジまたは売りレンジの設定幅も、25週足の平均±1.28σと50週足の平均±1.28σが重なる範囲（AND条件）をトラリピ設定のレンジ幅としました。

売りポジションがマイナススワップの場合は下の図のようなイメージになります。

オージーキウイ（AUD/NZD）の週足の”滞在率”は？

上にまとめたマイナーチェンジした考え方で、2022年4月4日時点でのデータを元に、オージーキウイ（AUD/NZD）の週足の”滞在率”をグラフ化したものが、下の図です。

オージーキウイ（AUD/NZD）については、その特質から考え方を少しカスタマイズし、レンジ幅を決める際に”AND条件”ではなく、”OR条件”としました。
また、その”OR条件”の対象も、25週足と50週足だけでなく、100週足の3つの週足の”OR条件”としました。

まとめ

先月2021年11月からスタートしたトラリピ。

潤沢な資金があればほったらかしの設定でも良いのかもしれませんが、効率的な資金運用で、年12％以上、月1％以上の利益をと考えて、設定を色々試行錯誤して行きたいと思っています。

今回、約半年経過し、新年度になったことも踏まえて、再度トラリピ設定の考え方を更に見直し、かなりシンプルにすっきりとすることができました。

言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いします。当ブログの情報により投資判断を誤ったとしても、管理人は責任を負えません。
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