週足の”滞在率”に着目してNZD/USDのトラリピの設定を見直しました（2022年1月）

私 ＠みはぎや の投資の基本スタンスは、インデックス投資による長期、分散、積み立てですが、無理のない範囲で攻めの投資も行っています。
その一環として、2021年11月からトラリピも開始し、初月11月単月利益は約22,000円、12月単月利益約52,000円となりました。

トラリピは勉強中で、設定の見直しなどを随時行っていて、12月中旬に　”週足滞在率による設定”　という考え方で設定を見直しました。

”週足滞在率による設定”については、下をご覧ください。

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週足の”滞在率”をキーにトラリピの設定を見直しました！ 先月始めたらトラリピ、システマティックに設定を決める方法はないか、と考えて、週足の”滞在率”に着目した設定を考えました。今後PDCAを回す予定です。

年末年始はバタバタであまり考えることができなかったのですが、少し時間ができたので、設定の検証と見直しを行いましたが、結論的には、今のところ”いい感じでは”と思っています。

今日は、NZD/USDの設定の見直し内容を整理しました。

NZD/USDの”週足滞在率” を利用したトラリピ設定を考えてみる

直近の週足データを追加した1月13日時点でのNZD/USDの週足滞在率が下のグラフです。

25週（約6か月）、50週（約1年）、100週（約2年）、200週（約4年）の4つの期間について調べ、週足滞在率をグラフ化しています。

これを見ると、比較的最近（25週）は0.700ドル付近を中心に値を付けているのに対して、もっと長い期間（50週）で見ると、0.715ドル付近が中心となっています。

ちなみに、現在値は0.685ドルくらいなので、かなり低い位置にあります。

先月のデータとの比較を25週、50週だけ抜き出して行ったものが下の図です。

点線（先月）と実線（今月）とを比較すると、山が低くなりかなり左に動いているように見えます。
更に左に動き、0.670より小さくなった場合は、局面が変わり、前回書いた”シナリオ２”の「長期レンジ（200週～約20年）のレンジの中間値である0.64方向へ動く」ということになる可能性があるので、見極めが必要になるかもしれません。

次にレンジ幅です。
買いのレンジは、25週（青）の線のピーク約48％の半分の約24％くらいの滞在率になっている前回から3ポイント小さい0.688ドルまでを買いレンジとしました。

一方、売りのレンジは、50週の線が左に動いていく、ということから、50週（オレンジ）の線のピーク約42％の半分の21％くらいの滞在率になっている前回と同じ0.724ドルまでを売りレンジとしました。

更にこの両サイドのレンジは、NZD/USDペアの200週足の滞在率を考えると、売りのレンジより高いところは”強気の売り”でよいと思いますが、買いのレンジの下のレンジは”強気の買い”、というよりは、見極めのレンジだと考えます。

つまり、繰り返しになりますが、 0.670より小さくなった場合は局面が変わり、前回書いた”シナリオ２”の「長期レンジ（200週～約20年）のレンジの中間値である0.64方向へ動く」ということになる可能性があるので、ポジションのクローズを含めて考える必要があるかもしれません。

NZD/USDの設定を見直しました！

”週足滞在率”　を使ったトラリピ設定を考えたので、具体的なトラリピオーダーの変更を行いました。

具体的な設定内容は下表の通りです。

レンジ幅は変更しませんでしたが、約定回数は12月で17回と現在運用中の4通貨ペアの中では最も少なかったので、必要資金は増えますが、トラップ値幅と利益値幅を0.001に変更して運用することにしました。

なお、変更前のトラリピ注文は「ポジションを残して取り消し」とし、残ったポジションは今後の設定の利益値幅である0.001で、指値の返済注文を入れました。

まとめ

先月2021年11月からスタートしたトラリピ。潤沢な資金があればほったらかしの設定でも良いのかもしれませんが、効率的な資金運用で、年12％以上、月1％以上の利益をと考えて、毎月1回くらいは設定を色々考えて試行錯誤して行きたいと思っています。

今回は、NZD/USDの設定を再確認しながらまとめてみました。

残りの2通貨ペアについても、同じような考えで検討を行い設定変更を行っていますので、後日改めて整理したいと思います。

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