週足の”滞在率”をキーにトラリピの設定を見直しました！

私 ＠みはぎや の投資の基本スタンスは、インデックス投資による長期、分散、積み立てですが、無理のない範囲で攻めの投資も行っています。
その一環として、2021年11月からトラリピも開始し、初月の11月単月利益は約24,000円、12月15日までの12月単月利益37,000円となりました。

トラリピは勉強中なので、設定の見直しなどを随時行っていこうと思っていますが、少し時間が取れたので、12月の途中ですが、一部設定の見直しをしたので頭の整理をしておこうと思います。

見直しのポイントは、”週足滞在率による設定”　です。

”週足滞在率”　とは、私が勝手につけた名前ですし、既に同じような考え方があるのかもしれませんが、私自身で色々考えてみました。

トラリピは、どんな時に利益が出るか？

トラリピで利益が出るときとはどんな時でしょうか？

一般的には、為替が“レンジ幅で頻繁に動いているとき”、ということになると思います。
そして、そのレンジ幅にトラップを仕掛ける、ということになると思います。

先人の鈴さんのように、豊富な資金量があれば、ある期間の最低値～最高値の間に多くのポジションを持つ設定をしてトラップを仕掛ける、ということができますが、先にも書いたように私のメインはインデックス投資なので、FX等に使える資金量は限りがあります。

そのため、限られた資金をいかに効率的にレンジ幅に投入できるか、が重要になります。
トラリピを始めた当初のルールも、

　①リスクは長期レンジ（約20年）で考えつつ
　②設定は短期レンジ（約5年）で行う

としたのも、効率的な設定を行うためにです。

大きな考えは、これでよいかと思っていますが、では、”具体的に設定するレンジは？”　ということになると、”感覚的な判断”　ということになっていました。

もう少しシステマティックに設定できないだろうか、と思って考えたのが、”週足滞在率”　という考え方です。

”週足滞在率”　とは？

日足と週足の関係について

「週足」というのは、ご存じの通り１週間の、初値、終値、安値、高値を示したものです。
その字の通り、ある週の取引値が、初値で始まり、終値で一週間が終わり、その１週間の中で、最も安かった値が安値、最も高かった値が高値になります。

１週間の間に、安値～高値の間に為替レートが存在したことになります。
この安値や高値の値は、日々変動することになり、過去にどのような値だったかは、多くのFX事業者がデータとして提供しています。

”週足滞在率”　とは

私は、週足に着目し、あるレートがある期間で何回くらい週足に含まれるか、をカウントし、その割合を出しました。
その割合を、”週足滞在率”　としました。

ちょっと、うまく説明できないので、具体例でみていきましょう。

最近のUSD/JPYのローソク図ですが、直近の10週（①～⑩）の間は、概ね112.5～115.0の間を行き来していることになりますが、例えば、0.5円ずつで横線を引き、週足と交わった回数をカウントすると表のような回数になります。

この回数を、この期間の10回に対する割合を出したものが、表にある　”滞在率”　としました。
”出現率” といっても良いかもしれません。

これを見ると、この期間は、全ての週で113.5円は値を付けたことがわかりますし、113.0～114.0円の値も50％以上の割合で値を付けています。

当然、期間を長くすると、もっと幅広い値幅で、値を付けることになります。

AUD/NZDの週足滞在率

もっと具体的に、AUD/NZDについて調べたものが下のグラフです。

25週（約6か月）、50週（約1年）、100週（約2年）、200週（約4年）の4つの期間について調べてグラフ化しています。

これを見ると、比較的最近（25週）は1.044NZドル付近を中心に値を付けているのに対して、もっと長い期間で見ると、1.074NZドル付近が中心となっています。

ちなみに、現在値は1.058NZドル付近なので、2つの山の中間付近にある、ということになります。

”週足滞在率” をどのように活用するか考える

この ”週足滞在率” グラフをどのように使えばよいか、正直わかりません(^^;;

ですが、私なりに色々考えてみました。

AUD/NZDの ”週足滞在率” を利用したトラリピ設定を考えてみる

普通に考えると、短期的なグラフは長期的なグラフに収れんされていく（近づいていく）のではないかと思います。

イメージとしては、25週（青）の線は、50週（オレンジ）の線に、最終的には200週（黄）の線に近づいていく、と考えるのが妥当ではないかと思います。
もちろん、直近の200週ということなので、毎週最新のデータが追加され、最も古いデータが対象外になっていくので、200週（黄）の線そのものも変化していくことになります。

25週（青）の線は、青矢印の方に、50週（オレンジ）の線は直近のデータの影響を受けてオレンジ矢印の方に動いていくのではないかと考えます。

したがって、この2つの山の中間値1.0595NZドルを、売りと買いの閾値に使ってはと考えました。

なお、横軸は200週（約4年）で値動きした幅になり、中央がその中央値になりますが、AUD/NZDの場合は、先ほど決めた閾値とほぼ同じということになります。

次にレンジ幅です。
買いのレンジは、グラフで言うと左側になるのですが、25週（青）の線が右に動いていく、ということで考えるとあまり左側をレンジとして設定しても、ヒットしない可能性が高いと考えました。
そこで、25週（青）の線のピーク約48％の半分の約24％くらいの滞在率になっている1.035NZドルまでを買いレンジとしました。

一方、売りのレンジは、50週の線が左に動いていく、ということから、50週（オレンジ）の線のピーク約38％の半分の19％くらいの滞在率になっている1.082NZドルまでを売りレンジとしました。

上のグラフの赤網掛け部分が買いレンジ、青網掛け部分売りレンジということになります。

AUD/NZDを見直しました！

”週足滞在率”　を使ったトラリピ設定を考えたので、具体的なトラリピオーダーの変更を行いました。

具体的な設定内容は下表の通りです。
売りと買いともにレンジ幅はもう少し広くても良いのですが、まずは、少しコアな部分の設定としました。

先月2021年11月の成績が最もよかったAUD/NZDなので、設定変更するのは少し勇気が必要がったのですが（苦笑）、見直しを行いました。
これが、吉と出るか、凶と出るかは、今後の状況を確認しながら、継続して考えたいと思います。

　

　

まとめ

先月2021年11月からスタートしたトラリピ。潤沢な資金があればほったらかしの設定でも良いのかもしれませんが、効率的な資金運用で、年12％以上、月1％以上の利益をと考えて、設定を色々考えて行きたいと思っています。

まずは、一番わかりやすいと思われるAUD/NZDの設定を自分で再確認しながらまとめてみました。

既に、他の3通貨ペアについても、同じような考えで検討を行い設定変更を行いましたが、これについては、改めて頭の体操しながら整理したいと思います。

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