週足の”滞在率”によるキウイ円NZD/JPYのトラリピの設定を見直しました（2022年3月）

私 ＠みはぎや の投資の基本スタンスは、インデックス投資による長期、分散、積み立てですが、無理のない範囲で攻めの投資も行っています。
その一環として、2021年11月からトラリピも開始し、開始4か月では1か月平均約3万5千円の利益となりました。

トラリピは勉強中で、設定の見直しなどを随時行っていますが、12月中旬に　週足の”滞在率”による設定　という考え方で設定を取り入れました。
先月、頭の整理とカスタマイズを行いました。詳しい内容は、下の記事をご覧ください。

今回は、週足の”滞在率”の考え方に、新たに統計学的な考え方を加味して行ったキウイ円（NZD/JPY）の具体的な設定です。

キウイ円NZD/JPYの週足の”滞在率” を利用したトラリピ設定

キウイ円NZD/JPYの週足の”滞在率”グラフ

直近の週足データを追加した2月26日時点でのキウイ円NZD/JPYの週足滞在率が下のグラフです。

いつものように25週（約6か月）、50週（約1年）、100週（約2年）、200週（約4年）の4つの期間について調べ、週足滞在率をグラフ化しています。

新たに統計学的な平均値と分散値を調べてみました

今回から、4つの期間について、統計学的な平均値μと分散σを算出しました。
これをもとに、統計学的に正規分布の場合に80パーセントのデータが存在するμ±1.28σのレンジと、99パーセントのデータが存在するμ±3σのレンジをグラフの下に図示しました。

この平均値μ±1.28σの情報をどう使うかは、悩んでいるのが現状なのですが、少なくとも設定レンジが50週足のμ±1.28σ内になるように設定レンジを調整してみたいと思います。
引き続き試行錯誤していきたいと思いますが、数少ないご覧いただいている皆さんからの良いアイディアがあれば教えていただけると嬉しいです。

また、平均値μ±3σのレンジについては、ロスカットレートの決定に使いたいと考えています。
これまでは、約20年間の最安値と最高値にロスカットレートの基準、つまり過去20年間の変動幅であれば、ロスカットにはならないようにと考えていました。

平均値μ±3σの値をロスカットレートの基準に取り入れる

±3σというキーワードは、チャート分析でも買われすぎとか売られすぎ、という判断の1つとして使われるように、確率的にあまり発生する頻度が少ない値、といえると思います。

そこで、今後は以下のようなルールでロスカットレートの基準にします。

今回調べたキウイ円NZD/JPYの100週と200週の最安値・最高値と、計算で求めた±3σの値を表にすると以下の通りです。

上のルールにのっとって、3月の設定では赤字の値59.45～88.48円をリスクの範囲としました。
従来使っていた20年間の最安値・最高値と比較すると、安値側・高値側ともかなり狭まった結果となりました。

トラップレートの変更にともなう新しいリスク対策

トラップレートを狭めると、ということは結果として、注文できるトラップ設定の量が増え利益も増える可能性がありますが、同時にリスクも増えるので注意が必要です。

リスク対応用として、私は、総投資額の20％程度はいざというときのバッファーとして考えて、使わない形で注文量を調整しようと考えています。

つまり、3月になってから先日解約した財形貯蓄の資金のうち100万円を追加してトラリピ原資を500万円としましたが、この500万円のうちの20％の100万円は、相場が大きく変動して±3σを超えた場合のバッファーとし、全てのトラリピ注文がトラップレートとなった場合の必要証拠金合計が約400万円以下になるようにしたいと考えています。

キウイ円NZD/JPYの3月からの新たな設定はこれです！

週足の”滞在率”　を使ったトラリピ設定の見直し方針を決めたので、トラリピオーダーの変更を行いました。

レンジ等は変更なしですが、ロスカットレートを変更したので、全ての注文が成立したときのロスカットレートまで耐えられるために必要な証拠金は59万円から34万円とかなり減った結果になりました。

まとめ

先月2021年11月からスタートしたトラリピ。潤沢な資金があればほったらかしの設定でも良いのかもしれませんが、効率的な資金運用で、年12％以上、月1％以上の利益をと考えて、毎月1回くらいは設定を色々考えて試行錯誤して行きたいと思っています。

今回は、キウイ円NZD/JPYの設定を新たに統計学的な平均と分散の考えを少し加味して見直しました。

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