週足の”滞在率”に着目してトラリピ設定を考えました。NZD/USDの実際の設定は？

私 ＠みはぎや の投資の基本スタンスは、インデックス投資による長期、分散、積み立てですが、無理のない範囲で攻めの投資も行っています。
その一環として、2021年11月からトラリピも開始し、初月の11月単月利益は約24,000円、12月22日までの12月単月利益約45,000円となりました。

トラリピは勉強中で、設定の見直しなどを随時行っていて、先日行った　”週足滞在率による設定”　見直しの考え方とAUD/NZDの設定について、前回書きました。

詳しくは下をご覧ください。

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週足の”滞在率”をキーにトラリピの設定を見直しました！ 先月始めたらトラリピ、システマティックに設定を決める方法はないか、と考えて、週足の”滞在率”に着目した設定を考えました。今後PDCAを回す予定です。

ここでは、他の通貨の設定について、頭の整理をしておきたいと思います。

NZD/USDの”週足滞在率” を利用したトラリピ設定を考えてみる

先日トラリピ設定を考えた12月16日時点でのNZD/USDの週足滞在率が下のグラフです。

25週（約6か月）、50週（約1年）、100週（約2年）、200週（約4年）の4つの期間について調べ、終息滞在率をグラフ化しています。

これを見ると、比較的最近（25週）は0.7ドル付近を中心に値を付けているのに対して、もっと長い期間で見ると、どこかが突出しているというよりは、0.65～0.73ドルという比較的広いレンジになっているようです。

また、更に長い期間の約20年を意識したロスカットレンジは、0.390～0.884ドルで、この長い期間での中間値は0.637ドルで、上のグラフの200週（約4年）の中間値0.647と同じような値になっています。

ちなみに、現在値は0.6763ドル付近なので、25～50週の滞在率の中心からはかなり外れています。

トラリピ設定レンジを考える

AUD/NZDのときと同様に、25週（青）の線は、青矢印の方に、50週（オレンジ）の線は直近のデータの影響を受けてオレンジ矢印の方に動いていくのではないかと考えます。

したがって、この2つの山の中間値0.7075ドルを、売りと買いの閾値と考えました。

次にレンジ幅です。
買いのレンジは、グラフで言うと左側になるのですが、25週（青）の線が右に動いていく、ということで考えるとあまり左側をレンジとして設定しても、ヒットしない可能性が高いと考えました。
そこで、25週（青）の線のピーク約52％の半分の約26％くらいの滞在率になっている0.72ドルまでを買いレンジとしました。

一方、売りのレンジは、50週の線が左に動いていく、ということから、50週（オレンジ）の線のピーク約64％の半分の32％くらいの滞在率になっている0.69ドルまでを売りレンジとしました。

更にこの両サイドは、”強気”の買いや売りのレンジだと考えました。

このときの現在値は、0.6763ドルくらいでしたので、50週の滞在率が０になる0.67～0.69ドルを強気の買いレンジとしました。

でもちょっと心配に…

ここで約20年という長期レンジとこのグラフでの長期200週のレンジ幅と中間値が気になりました。

既に書いたように、約20年を意識したレンジは、0.390～0.884ドルで中間値は0.637ドル。上のグラフの200週（約4年）の中間値0.647とほぼ同じような値になっています。

ということは、これを意識すると、今後の動きには2つのシナリオがあり得ると考えました。

シナリオ２になることも十分に考えられるので、強気の買いレンジ0.6763ドルを下回る（NZドル高、ドル安）になった場合は、いったん見極めが必要なのではないかと考えました。

グラフのグレーで網掛けした部分になった場合は、いったんトラリピで持っているポジションをいったんクローズして、動きを見極めることにしました。

問題は、この「見極め」によるポジションクローズを淡々とできるか、という自分自身の気持ちとの戦いになるかなぁと思います。（苦笑）

NZD/USDの設定を見直しました！

”週足滞在率”　を使ったトラリピ設定を考えたので、具体的なトラリピオーダーの変更を行いました。

具体的な設定内容は下表の通りです。
強気の買いレンジに入っていますので、結果的には買い注文だけを残すことにしました。

本来は、”強気”なので、注文金額を2倍の0.2とするとか、トラップ数を増やすとかするのが普通なのですが、”週足滞在率”を使った設定の試行錯誤中なので、”強気”とはしませんでした。

なお、見極めレンジになったときにクローズする注文にはしていません(^^;

実は、昨日12月21日の7時ごろに、チャートを見ると下ひげが伸び、一瞬見極めレンジに入っているのですが、ポジションクローズしていません。

本来は、機械的にクローズすべきなのでストップロスオーダーとすべきですが、ここがなかなか難しいところで、僕の課題です。

まとめ

先月2021年11月からスタートしたトラリピ。潤沢な資金があればほったらかしの設定でも良いのかもしれませんが、効率的な資金運用で、年12％以上、月1％以上の利益をと考えて、設定を色々考えて行きたいと思っています。

今回は、NZD/USDの設定を自分で再確認しながらまとめてみました。

残りの２通貨ペアについても、同じような考えで検討を行い設定変更を行っていますので、後日改めて整理したいと思います。

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