ドルカナダのトラリピ注文を追加するにあたり、リスクを確認しました

昨年2021年11月にトラリピを開始し、今のところ順調に毎週平均約１万円を利益確定していますが、３月中旬からの急激な円安で含み損がかなり大きくなってしまいました。

私は週足の”滞在率”を計算し、これを参考にトラリピ設定をしていますが、統計学で分布率が小さくなるいわゆる3σをロスカットレートとしてリスク管理をしています。

今回、トラリピに新たに加わったドルカナダのトラリピ設定を追加するにあたり、①トラリピを取消して残っているポジション、②トラリピ注文しているオーダーとポジションについて、リスクの確認を行いました。

その結果、ドルカナダのトラリピ設定を追加するにあたり、①レンジアウトしているキウイ米ドル（NZD/USD）のトラリピを取消し、②ユーロポンド（EUR/GBP）とオージー米ドル（AUD/USD）の注文金額の見直し、を行いました。

取引するのに必要な資金と預託証拠金の関係

全体のリスク管理をするためには、トラリピ注文分だけでなく、トラリピを取消して残っているポジションについてもロスカットレートを設定し、必要資金を算出し、トラリピ分の資金と合算する必要があります。

この合算した必要資金が、預託証拠金よりも小さければ、リスクはかなり低いと考えることができると思います。

トラリピ取消し分のポジションに必要な資金は？

トラリピ取消し分のポジションの概要は以下のようになっています。

この中でカナダドル（CAD/JPY）は両建てになっているので、資金の大きい方だけで良いのですが、現在の円安トレンドを考えると買いポジションは減り、売りポジションがリスクとして残ると考えました。

また、ドル円（USD/JPY）の買いポジションも減ってくると考えられるので、実質的に必要な資金から除きました。

これらを除いても、5月になってトラリピ注文を少し整理したためか、ロスカットレートまで変動してもロスカットにならないために必要な資金は、261万円が必要とかなり大きくなっています。

トラリピ設定のために必要な資金は？

2022年5月16日時点でのトラリピ設定と、ロスカットレートを設定して計算した必要な証拠金は以下のようになります。

両建てで不要と考えられる資金を除いた運用金額実質合計は425万円が必要な証拠金ということになります。

リスクが大きすぎるため見直しが必要！

以上から、①トラリピを取り消したポジションに必要な実質証拠金合計261万円、②トラリピ注文に必要な実質証拠金合計425万円、の合計の686万円がリスクを考慮した場合必要な証拠金ということになります。

現状、私がトラリピに入金した金額は合計600万円、先週までの実現損益が41万円なので、合計で641万円とリスクを下回っていることになります。

これでは、少し大きく相場動いたとき、枕を高くして眠れないので、見直しを行いました。

見直しのポイントはトラリピ設定の見直しで、上の表の赤字の部分です。

具体的には以下のような対応を行いました。

①レンジアウトしているキウイ米ドルNZD/USDは取消し　▲41万円
②ユーロポンドEUR/GBPの注文金額が0.2になっている注文を0.1に見直し　▲10万円
③オージー米ドルAUD/USDの注文金額が0.2になっている注文を0.1に見直し　▲21万円

以上3つの見直しで、必要な証拠金を約72万円を減らすことができ、結果として614万円があればある程度の価格変動には耐えられるので許容範囲と考えました。

まとめ

5月に行ったトラリピ注文の見直しと、新たにトラリピで取引が可能になったドルカナダでのトラリピを開始するために、トラリピ設定の見直しを行いました。

その結果、5月17日時点でのトラリピ設定は以下のようになっています。

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