かなりの円安になりクロス円のトラリピ設定を取消しました！

私 ＠みはぎや は、FXが解禁になった40歳代前半（2005～2010年頃）にFXにも手を出し、年間100万円以上の利益を出して税務署にチェックされた年もありましたが、その後調子に乗ってしまい（苦笑）、あえなく市場から退場となりました。

私の基本スタンスは、インデックス投資による長期、分散、積み立てが基本ですが、トラリピでコツコツ積み上げることにも2021年11月からチャレンジを始めました。

トラリピについては、先人の「鈴」さんと「あっきん」さんの著書やHPを参考にさせていただきました。参考にしつつ、自分なりに考え、検証し、というサラリーマンなら誰しもやってきたPDCAを回しながら試行錯誤しています。

各国がインフレを懸念し金融緩和政策の見直しが進み始めました！

多くの先進国が、金融緩和政策の見直しを行い始め、米国のFRBも連邦公開市場委員会（FOMC）を3月15・16日に開催し、政策金利の0.25ポイント引き上げを決めました。
これで、2020年3月から続けてきたゼロ金利政策も解除となりました。

FOMCは年内に6回開かれる予定で、毎回、つまり更に6回利上げをするを言われているので、仮に0.25％ずつ利上げされたとして、1.75％まで上がることになります。

これを見るとわかりますが、西側先進国では、2021年10月からニュージーランド、2021年12月からイギリス、そして2022年3月からカナダと米国（グラフではカナダに重なっているのでわかりずらいですが）が政策金利を上げ始めました。

2022年3月時点で、ゼロ金利政策をとっているのは、スイス（マイナス1.25％）、日本（マイナス1％）、欧州（0％）だけとなりました。

この結果、為替市場はクロス円の取引を中心に大きく動き、ドル円は約6年ぶりに121円台をつける動きとなったようです。

トラリピのクロス円が軒並みレンジ外に(^^;

私は、週足の”滞在率”で導き出したレンジでのトラリピを行っていますが、ドル円やカナダ円等のクロス円は、滞在率でも3σに近づいている状況になっています。

ドル円USD/JPY、カナダドル円CAD/JPY、ユーロドル円EUR/JPYについては、いったんレンジアウトした、ということで、トラリピ設定を取り消しました。

ドル円USD/JPYの週足の”滞在率”は？

以下のグラフが、いつも使っているドル円の週足の”滞在率”の最新のグラフです。

上のグラフを見るとわかりますが、現在のドル円相場の121円越えの値は、200週までの週足で考えたいわゆる3σの範囲のほぼ上限に来ています。

6年ぶりの高値（円安）なので、当然と言えば当然ですが、完全にレンジアウトの状況ですね。

このように大きくシフトチェンジした場合に、私が考えた週足の”滞在率”を使ったトラリピレンジの設定をどのように考えるべきか、ということが、大きな課題となりました。

カナダドル円CAD/JPYの週足の”滞在率”は？

ドル円と同様にカナダドル円の週足の”滞在率”を調べて、グラフ化しました。

カナダドル円も96円をつけるのは2015年7月依頼で約6年ぶりです。

こちらも完全にレンジアウトしていますね。

ユーロ円EUR/JPYの週足の”滞在率”は？

同じくユーロ円の週足の”滞在率”を調べて、グラフ化しました。

ユーロの政策金利は、今のところ日本と同様に見直しが行われておらず、ゼロ金利政策を継続している状況です。
また、ロシアによるウクライナ侵攻に地政学的にもっとも近いです。
これらのことを考えると、素人的には弱含んでも不思議ではない感じがするのですが、ドル円やカナダドル円と同様にかなり高値（円安）になっています。

通貨の強弱について調べてみると

通貨の強弱をトレーダーズ証券の「みんなFX」のツールを使って調べてみました。

最近１週間の通貨の強弱をみてみると、米ドルの強弱に大きな変化はなく、必ずしも”有事のドル買い”ということになっているわけではなさそうです。
オセアニアの２か国やカナダなど、いわゆる資源国が強く、日本の一人負け、という感じでしょうか・・・

今後のクロス円のトラリピ設定はどうする？

２０２１年１２月から取り組んでいる、週足の”滞在率”を活用したトラリピ設定は、いわゆるレンジ相場の時はうまく機能するように感じています。

ですが、今回のように相場が大きく動き、”滞在率”のレンジから外れたときにどうするのか、という課題が見つかりました。
現時点では、その解決先が思いついていませんが、やみくもに相場に追随する形でトラリピ設定を行うのはなんとなく危険ではないかと感じています。
少し様子を見ながら相場がレンジ的になったら再度トラリピ設定をトライする、ということでも良いかなと考えていますが、引き続き試行錯誤してみたいと思っています。

ちなみに、やみくもに相場に追随する形でトラリピ設定を行うことへの警戒は、週足の”滞在率”をもっと長いスパン、最大750週（2008年5月頃）まで遡って週足で調べたドル円とカナダドル円の下の図から感じたことです。

下の図は、ドル円の長期スパンで調べた週足の”滞在率”ですが、現在の相場の121円台というのは、かなりレアな位置にあることがわかると思います。

同じく下の図は、カナダドル円を長期スパンで調べた週足の”滞在率”ですが、こちらも現在値の96円台というのはかなりレアな値ですが、ドル円に比べると500週つまり約10年以上の長期で考えるとそこそこあり得る値であることがわかります。

これらから考えると、ドル円はしばらく様子見、カナダドル円はリスクを取る覚悟でプラススワップの買いで仕掛けてみるという選択肢はあるかもしれませんが、現時点では私は様子を見ようかと考えています。

まとめ

米国の利上げ決定をきっかけ？に、クロス円の相場が大きく動きトラリピ設定がレンジアウトしてしまいました。
クロス円については、当面、設定しているレンジには戻ってこないと判断し、クロス円のトラリピ設定を取り消しました。

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